O Java não vem instalado por padrão na maioria dos sistemas. Portanto, siga este guia para ter instalado o seu JDK (Java Development Kit). Cada um dos links acima explica sobre a instalação em um sistema operacional.
O último link explica a instalação do programa Dr. Java, que te auxiliará no desenvolvimento de seus programas.
Provavelmente você se confundirá com a infinidade de siglas que a Sun (empresa mãe do Java) criou. Aconselho não se preocupar muito com isso agora, somente siga os passos exatamente como descritos aqui. No entanto, se mesmo assim você está curioso, clique aqui. :D